lernen
Weniger Versprechen, mehr Methode.
Technische Leitfäden, um zu verstehen, was du misst, bevor du Kapital riskierst: nach Markt, Zeitrahmen und Strategietyp. Ohne magische Signale oder garantierte Renditen.
Por mercado
Lo que cambia entre forex y cripto: sesiones, liquidez, volatilidad y costes.
Leitfaden
Backtest de forex: sesiones, spreads y costes reales
Cómo plantear un backtest de forex que tenga en cuenta sesiones, spreads variables, comisiones y el riesgo de los pares correlacionados.
Leitfaden
Backtest de cripto: 24/7, volatilidad y riesgo de cola
Qué cambia al hacer backtest de cripto: mercado 24/7, volatilidad, datos de exchange, comisiones y riesgo de correlación extrema.
Por temporalidad
La misma idea cambia con la temporalidad. Elige la muestra y los costes que le corresponden.
Leitfaden
Backtest en 1 minuto: ruido, costes y velocidad
Cuándo tiene sentido un backtest en 1m, qué costes lo matan y cómo evitar conclusiones con muestras minúsculas.
Leitfaden
Backtest en 5 minutos: intradía con menos ruido
Ventajas y límites de la temporalidad de 5m para sistemas intradía, con costes y sesiones.
Leitfaden
Backtest en 15 minutos: el punto medio intradía
La temporalidad de 15m para tendencia intradía, reversión y sistemas de sesión.
Leitfaden
Backtest en 1 hora: menos ruido, más contexto
Cómo usar 1h para estrategias de tendencia y swing con costes razonables.
Leitfaden
Backtest en 4 horas: swing y menos operaciones
Ventajas de 4h para swing trading, con muestras más pequeñas y mayor peso por operación.
Leitfaden
Backtest diario: tendencia de largo plazo
Cómo plantear un backtest en 1d con muestras largas, benchmark y paciencia.
Por tipo de estrategia
Tendencia, reversión, ruptura, volatilidad, scalping y swing: lógica, riesgo y validación.
Leitfaden
Estrategias de tendencia: seguir al mercado sin perseguirlo
Cómo construir y validar estrategias de tendencia con medias, rupturas y trailing stops.
Leitfaden
Reversión a la media: comprar el exceso, no la caída
Estrategias de reversión con RSI, bandas y niveles, y sus riesgos en tendencias fuertes.
Leitfaden
Rupturas: capturar expansión sin regalar el stop
Cómo validar estrategias de ruptura de máximos, mínimos y rangos, con filtros de volumen y volatilidad.
Leitfaden
Estrategias de volatilidad: tamaño y régimen
Cómo usar ATR, bandas y compresión de volatilidad para dimensionar y filtrar estrategias.
Leitfaden
Scalping: cuando el coste decide el resultado
Qué necesita un backtest de scalping para no mentir: spread, latencia, fill rate y muestra.
Leitfaden
Swing trading: pocas operaciones, mucha paciencia
Cómo validar estrategias de swing con muestras limitadas, gaps y riesgo de cola.
Vergleiche
Qué aporta Oryon frente a una hoja de cálculo, un bot cerrado o un backtester genérico.
Leitfaden
Oryon vs hoja de cálculo para backtesting
Por qué una hoja de cálculo se queda corta cuando pasas de una idea simple a costes, stops y cartera.
Leitfaden
Oryon vs bots de caja negra
Qué puedes auditar en Oryon que no puedes auditar en un bot cerrado que promete rentabilidad.
Leitfaden
Oryon vs trading manual
Qué aporta un motor determinista frente a decidir a mano, y qué sigue siendo mejor del criterio humano.
Leitfaden
Oryon vs un backtester genérico
Diferencias entre un backtester aislado y un sistema que conecta estrategia, cartera, riesgo y ejecución.
Technischer Blog
Sobreajuste, costes, correlación y el salto de backtest a real.
Leitfaden
Cómo evitar el sobreajuste en un backtest
Señales de alarma, walk-forward, DSR y una forma práctica de probar menos y mejor.
Leitfaden
Los costes ocultos que se comen tu backtest
Spread, comisión, slippage, swap y latencia: cómo modelarlos y cuándo desconfiar.
Leitfaden
De backtest a real sin engañarte
Una checklist para pasar de la simulación a demo y de demo a real con límites claros.
Leitfaden
Correlación en cartera: cuando dos estrategias son una
Por qué sumar estrategias no siempre diversifica y cómo usar la correlación para dimensionar.