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Moins de promesses, plus de méthode.
Des guides techniques pour comprendre ce que tu mesures avant de risquer du capital : par marché, par unité de temps et par type de stratégie. Sans signaux magiques ni rendements garantis.
Por mercado
Lo que cambia entre forex y cripto: sesiones, liquidez, volatilidad y costes.
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Backtest de forex: sesiones, spreads y costes reales
Cómo plantear un backtest de forex que tenga en cuenta sesiones, spreads variables, comisiones y el riesgo de los pares correlacionados.
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Backtest de cripto: 24/7, volatilidad y riesgo de cola
Qué cambia al hacer backtest de cripto: mercado 24/7, volatilidad, datos de exchange, comisiones y riesgo de correlación extrema.
Por temporalidad
La misma idea cambia con la temporalidad. Elige la muestra y los costes que le corresponden.
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Backtest en 1 minuto: ruido, costes y velocidad
Cuándo tiene sentido un backtest en 1m, qué costes lo matan y cómo evitar conclusiones con muestras minúsculas.
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Backtest en 5 minutos: intradía con menos ruido
Ventajas y límites de la temporalidad de 5m para sistemas intradía, con costes y sesiones.
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Backtest en 15 minutos: el punto medio intradía
La temporalidad de 15m para tendencia intradía, reversión y sistemas de sesión.
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Backtest en 1 hora: menos ruido, más contexto
Cómo usar 1h para estrategias de tendencia y swing con costes razonables.
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Backtest en 4 horas: swing y menos operaciones
Ventajas de 4h para swing trading, con muestras más pequeñas y mayor peso por operación.
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Backtest diario: tendencia de largo plazo
Cómo plantear un backtest en 1d con muestras largas, benchmark y paciencia.
Por tipo de estrategia
Tendencia, reversión, ruptura, volatilidad, scalping y swing: lógica, riesgo y validación.
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Estrategias de tendencia: seguir al mercado sin perseguirlo
Cómo construir y validar estrategias de tendencia con medias, rupturas y trailing stops.
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Reversión a la media: comprar el exceso, no la caída
Estrategias de reversión con RSI, bandas y niveles, y sus riesgos en tendencias fuertes.
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Rupturas: capturar expansión sin regalar el stop
Cómo validar estrategias de ruptura de máximos, mínimos y rangos, con filtros de volumen y volatilidad.
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Estrategias de volatilidad: tamaño y régimen
Cómo usar ATR, bandas y compresión de volatilidad para dimensionar y filtrar estrategias.
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Scalping: cuando el coste decide el resultado
Qué necesita un backtest de scalping para no mentir: spread, latencia, fill rate y muestra.
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Swing trading: pocas operaciones, mucha paciencia
Cómo validar estrategias de swing con muestras limitadas, gaps y riesgo de cola.
Comparatifs
Qué aporta Oryon frente a una hoja de cálculo, un bot cerrado o un backtester genérico.
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Oryon vs hoja de cálculo para backtesting
Por qué una hoja de cálculo se queda corta cuando pasas de una idea simple a costes, stops y cartera.
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Oryon vs bots de caja negra
Qué puedes auditar en Oryon que no puedes auditar en un bot cerrado que promete rentabilidad.
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Oryon vs trading manual
Qué aporta un motor determinista frente a decidir a mano, y qué sigue siendo mejor del criterio humano.
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Oryon vs un backtester genérico
Diferencias entre un backtester aislado y un sistema que conecta estrategia, cartera, riesgo y ejecución.
Blog technique
Sobreajuste, costes, correlación y el salto de backtest a real.
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Cómo evitar el sobreajuste en un backtest
Señales de alarma, walk-forward, DSR y una forma práctica de probar menos y mejor.
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Los costes ocultos que se comen tu backtest
Spread, comisión, slippage, swap y latencia: cómo modelarlos y cuándo desconfiar.
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De backtest a real sin engañarte
Una checklist para pasar de la simulación a demo y de demo a real con límites claros.
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Correlación en cartera: cuando dos estrategias son una
Por qué sumar estrategias no siempre diversifica y cómo usar la correlación para dimensionar.