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Comment ça fonctionne, ce que ça mesure et ce que ça ne promet pas.
Oryon est un outil de construction, de validation et d'exécution. Ce n'est pas un conseiller financier ni une machine à rentabilité. Cette page explique le moteur, les coûts, les limites et les décisions que nous prenons pour ne pas te tromper avec un joli backtest.
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Un moteur déterministe, pas une boîte noire
Une stratégie est un JSON validé : indicateurs, conditions, direction, risque et coûts. Le même JSON, les mêmes bougies et les mêmes coûts produisent le même résultat. Pas de nombres magiques ni de score caché.
- L'entrée est évaluée à la clôture de la bougie et exécutée à cette clôture.
- Le stop et l'objectif sont vérifiés sur la bougie suivante ; s'il y a un gap d'ouverture, le stop est prioritaire.
- Le moteur applique spread, commission et slippage à l'entrée et à la sortie.
- Le walk-forward et l'analyse de sensibilité séparent l'échantillon pour détecter le surapprentissage.
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Méthodologie de backtest
Le backtest mesure le passé avec des hypothèses explicites. Il sert à écarter de mauvaises idées et à comparer des versions, pas à prédire l'avenir.
- Courbe d'equity avec coûts et benchmark buy-and-hold sur le même échantillon.
- Métriques séparées : rendement, drawdown, Sharpe, profit factor, win rate et espérance.
- PSR et DSR comme vaccin contre le fait de lire un Sharpe isolé comme une vérité.
- Dans le portefeuille, le sizing par corrélation n'utilise que les données disponibles jusqu'à chaque entrée, pour ne pas regarder l'avenir.
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Les coûts : l'ennemi silencieux
Un backtest sans coûts, c'est de la propagande. Oryon inclut spread, commission et slippage par côté, et la page d'exécution mesure ce qui s'est réellement passé chez le courtier.
- Les coûts du backtest sont des estimations ; le courtier peut facturer plus ou exécuter moins bien.
- La qualité d'exécution compare le tick de référence au fill réel et regroupe par session.
- Si la courbe réelle se sépare de la simulée, un avertissement apparaît pour vérifier slippage, spread et latence.
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Des limites qui existent vraiment
Le risque ne se gère pas avec une phrase sur la page d'accueil. Ces limites sont implémentées et appliquées dans le moteur et à l'exécution.
- Limite de perte quotidienne par déploiement ou pilote : il ferme et arrête d'ouvrir jusqu'au lendemain.
- Nombre maximal de positions simultanées et exposition brute dans le portefeuille.
- Risque agrégé dans les stops et pénalité de corrélation.
- Arrêt global non destructif : il arrête les bots et ne ferme que les positions portant le magic d'Oryon.
- Quotas de plan pour les stratégies, déploiements, backtests, portefeuilles et appels d'IA.
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Avertissements que nous ne cachons pas
Si quelque chose peut mal tourner, nous préférons le dire avant que tu le découvres avec de l'argent réel.
- Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Un backtest positif peut être de la chance ou du surapprentissage.
- Les données de marché peuvent manquer, arriver en retard ou être synthétiques si le fournisseur échoue ; l'interface t'avertit.
- Le courtier peut rejeter des ordres, élargir les spreads ou exécuter avec du slippage dans les moments de stress.
- Trader en réel nécessite une autorisation explicite. Commence toujours en démo.
- Oryon ne détient pas ton argent et ne se connecte pas à ton compte sans ta configuration locale.
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Transparence opérationnelle
L'état du service, le changelog et la politique de sécurité sont publiés. Si quelque chose casse, tu le verras ici.
Oryon est un outil d'analyse et d'exécution. Ce n'est pas un conseil financier, cela ne garantit pas la rentabilité et ne remplace pas ton jugement.