Glossar

Worte zählen

Kurze Definitionen für Risiko, Ausführung und Backtesting ohne heiße Luft. Ist ein Begriff unklar, ist es die Zahl daneben auch.

B

Backtest: Simulación de una estrategia sobre datos históricos con reglas y costes definidos.
Benchmark: Referencia contra la que comparar. En Oryon, buy & hold con los mismos costes.

Portfolio: Conjunto de estrategias que comparten capital, límites y correlación.
Provision: Coste explícito que cobra el bróker por operar, normalmente por lote o por notional.
Korrelation: Grado en que dos series se mueven juntas. Alta correlación reduce la diversificación real.

Drawdown: Caída desde el máximo de equity hasta el mínimo posterior. Mide el dolor, no solo el retorno.
DSR: Deflated Sharpe Ratio: PSR descontando el mejor Sharpe esperable por azar tras varias pruebas.

Exposición bruta: Suma del notional de las posiciones abiertas dividida por el equity. Puede superar el 100% con apalancamiento.

Fill-Rate: Porcentaje de órdenes enviadas que se ejecutan. Incluye los rechazos en el denominador.

Latenz: Tiempo entre enviar una orden y recibir la respuesta del bróker.
Tageslimit: Pérdida máxima permitida en un día. Al alcanzarla, el sistema cierra y deja de abrir hasta el día siguiente.

Magic number: Identificador que MetaTrader asigna a las órdenes. Oryon lo usa para cerrar solo sus posiciones.

Profitfaktor: Ganancias brutas divididas por pérdidas brutas. Por debajo de 1, la estrategia pierde dinero antes de costes.
PSR: Probabilistic Sharpe Ratio: probabilidad de que el Sharpe real sea positivo, ajustando por muestra y colas.

Risiko pro Operation: Parte del equity que se arriesga en una entrada, normalmente definida por el stop y el tamaño.

Sharpe: Retorno ajustado por volatilidad. Un Sharpe alto con poca muestra puede ser ruido.
Slippage: Diferencia entre el precio esperado y el precio real de ejecución. Positivo cuando el fill es peor.
Sobreajuste: Cuando una estrategia se adapta al ruido de la muestra y pierde ventaja fuera de ella.
Spread: Diferencia entre el precio de compra (ask) y el de venta (bid). Es un coste implícito.
Stop-Loss: Precio o condición que cierra una posición para limitar la pérdida.

Nehmen Sie Gewinn mit: Precio o condición que cierra una posición para asegurar una ganancia.

Gehen Sie vorwärts: Validación que entrena en una ventana y prueba en la siguiente para detectar sobreajuste.

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