tipo de estrategia
Estrategias de volatilidad: tamaño y régimen
La volatilidad no es una dirección. Una estrategia de volatilidad puede operar expansión, compresión o simplemente adaptar el tamaño de posición al régimen.
Medir el régimen
ATR, desviación estándar y bandas de Bollinger resumen la volatilidad reciente. Un stop fijo en % se comporta distinto en un régimen de calma que en uno de pánico.
Dimensionar
Si el stop se coloca a 2 ATR, el tamaño debe ajustarse para que el riesgo en dinero sea constante. Oryon permite stops por ATR y la cartera limita el riesgo agregado.
Cuidado con el sobreajuste
Elegir el multiplicador de ATR que mejor queda en la muestra es fácil. Prueba una rejilla y observa si la ventaja sobrevive en walk-forward.
provalo con i dati
Non fermarti alla teoria.
Esegui un backtest reale senza registrazione, rivedi la metodologia e clona una strategia pubblica per provarla nel tuo laboratorio.